Заголовок может включать в себя довольно большой перечень полей, но мы разберем только основные, наличие которых обязательно в каждом сообщении. Аналогично можно fix api реализовать методы отправки любого другого сообщения (на создание заявки, на получение детальной информации об инструменте и т.д). Биржевая торговля иностранной валютой, спот-торговля драгоценными металлами и любыми другими инструментами на платформе Форекс предполагает значительный риск потерь и подходит не всем инвесторам. Прежде чем открыть счёт в Swissquote, оцените свой уровень опыта, инвестиционные цели, активы, доходы и аппетит к риску. Вы должны быть осведомлены обо всех рисках, связанных с биржевой торговлей иностранной валютой, и обратиться за советом к независимому финансовому консультанту, если у вас имеются какие-либо сомнения. Контент данного веб-сайта представляет собой рекламный материал.
Это готовое к отправке сообщение на биржу Lmax, которое сообщит ей что мы хотим залогиниться в системе, так называемое LogOn сообщение. Действительно, на первый взгляд непонятно что тут зашифровано. Как я уже выше говорил, FIX существует в двух синтаксисах, как раз из этого примера мы можем видеть первый из них. Сообщение состоит из неких частей, разделенных вертикальной чертой.
Обмен Сообщениями
- Сообщение состоит из неких частей, разделенных вертикальной чертой.
- Статья в первую очередь будет полезна для тех, кто собирается писать свое подключение к какой-либо бирже при помощи fix протокола, при чем не зависимо от выбранного языка программирования.
- Теперь при получении нашим приложением сообщения типа MarketDataSnapshotFullRefresh будет происходить обработка и сохранение данных в память приложения.
- Соответственно заполняем ID отправителя – MINIFIX_CLIENT и получателя – EXEC.
В этой статье реализуем получение рыночных данных и их сохранение в кэш, остальные типы сообщений и их обработку более подробно разберем в следующих статьях и дополним логику нашего клиента. Все примеры сообщений по-прежнему можно создавать с помощью приложения MiniFIX, если не хотите писать реализацию своего клиента. В предыдущей статье мы использовали приложение MiniFIX для подключения и отправки сообщений на тестовую биржу с помощью протокола FIX. В этой статье напишем собственную реализацию клиента для получения рыночных данных в виде небольшого SpringBoot-приложения. В предыдущей части я использовала пример Executor из модуля examples, но в нем обрабатываются только сообщения на создание торговых заявок.
Протокол Уровня Сессии
В качестве разделителя полей между собой выступает символ SOH (Start of Heading) из кодировки ASCII. На самом деле он является не отображаемым, но для удобства восприятия на схеме он отображен вертикальной чертой. Процесс сборки длился у меня где-то минут 6-7, так что в это время можно заварить себе чашечку чая изучить настройки сервера и приступить к написанию клиента.
Необходимо отметить, что в контексте OsEngine, различия между протоколами сводятся к минимуму, так как система предоставляет слои абстракции над низкоуровневыми API торговых площадок. Статьи на сайте подробно описывают текстовый формат протокола, и у этих статей есть продолжения. Соответственно заполняем ID отправителя – MINIFIX_CLIENT и получателя – EXEC.
Можно создать экземпляр класса нужного нам сообщения и с помощью метода set() заполнить теги. Теги также представляют собой классы с обязательным полем FIELD, в котором хранится соответствующее числовое значение. В настройках конкретной сессии (в блоке session) главное – заполнить параметр BeginString, в котором указывается версия протокола FIX, использующегося в сообщениях. Протокол FAST был разработан организацией FIX Protocol Limited бумажный кошелек биткоин (FPL) в начале 2000-х годов как улучшенная версия протокола FIX (Financial Data eXchange).
С развитием технологий и увеличением объемов данных на финансовых рынках, протокол FAST продолжает эволюционировать. Протокол SBE (Simple Binary Encoding), который является современным продолжением FAST, уже внедрен в даже такие казалось бы совсем далекие от HFT компании, как Binance. SBE отличается от FAST более гибкой структурой и улучшенной эффективностью сжатия данных. Когда дело доходит до протокола FAST, UDP делает свою магию, но также приносит немного хаоса в виде потерь пакетов. В финансовом мире это не просто допустимо, но и решаемо с помощью multicast подписок на снэпшоты и инкрементальные обновления. Давайте разберемся, как это работает и что делать, когда данные решают сыграть в прятки.
Также выбираем версию протокола (FIX four.2) и все доступные опции. Просто заполните приведённую ниже форму, и мы свяжемся с вами в ближайшее время и предоставим всю необходимую информацию для начала работы. Мы также предоставим вам тестовую среду, чтобы вы могли убедиться, что соединение является безупречным, прежде чем начинать торговлю в режиме реального времени. Существует несколько открытых реализаций протокола FAST, таких как QuickFAST и OpenFAST.web (под C#, и снова никаких шуток про Python). В следующих статьях подробно расскажу, где брать информацию, как подключиться к тестовому серверу, как настроить для торгов и вообще, как это сделано с точки зрения разработчика.
В следующей части расскажу, какими финансовыми инструментами торгуют на бирже и как правильно указать параметры для этих инструментов при размещении торговой заявки. Для тех, кому интересны технические подробности и написание собственного клиента, – продолжение. С помощью класса MessageUtils библиотеки QuickFix/J можно получить тип входящего сообщения и далее обработать каждый случай (здесь для примера я указала несколько типов сообщений и вывела их в лог).
Протокол FIX имеет несколько версий, которые выходили по мере совершенствования протокола и поддержки в нём различных классов ценных бумаг. Самой последней версией протокола является версия 5.zero.SP2. Разные торговые системы поддерживают разные протоколы, а иногда и несколько протоколов параллельно. Конечно, на таком “игрушечном” примере далеко не уедешь, но для начала он хорошо подходит. Для более сложных примеров и для работы с условиями, приближенными к реальной бирже, можно получить доступ к тестовому контуру Московской биржи (MOEX) — для этого нужно оставить заявку на сайте. Если знаете, где найти хороший тестовый сервер для работы по протоколу FIX, — поделитесь в комментариях, буду благодарна.